Qlib

Qlib 是一个开源的、面向人工智能的量化投资平台，旨在利用人工智能技术，从探索想法到落地生产，挖掘量化投资的潜力，赋能研究，创造价值。Qlib 支持多种机器学习建模范式，包括监督学习、市场动态建模和强化学习。越来越多基于不同范式的 SOTA Quant 研究成果/论文正在 Qlib 中发布，以协作解决量化投资领域的关键挑战。例如：1）使用监督学习从丰富且异构的金融数据中挖掘市场复杂的非线性模式；2）使用自适应概念漂移技术建模金融市场的动态特性；3）使用强化学习建模持续投资决策，并协助投资者优化交易策略。它包含完整的机器学习流程，涵盖数据处理、模型训练、回测等环节，并覆盖量化投资的整个链条：Alpha 寻求、风险建模、投资组合优化和订单执行。